확률과정과 금융수학
Stochastic Calculus and Financial Mathematics
브라운 운동, 이토 적분, 확률미분방정식, 측도변환 등 금융수학의 수학적 기초를 다룹니다.
Chapter 12 항목
확률공간과 측도론
Probability Spaces and Measure Theory
시그마 대수, 측도, 기댓값의 공리적 정의
개념 2
Chapter 23 항목
확률과정
Stochastic Processes
랜덤워크, 마르코프 연쇄, 필트레이션
개념 3
Chapter 33 항목
브라운 운동
Brownian Motion
정의, 성질, 마팅게일 성질
개념 3
Chapter 44 항목
이토 적분
Itô Calculus
이토 적분, 이토의 보조정리
개념 2법칙 1유도 1
Chapter 54 항목
확률미분방정식
Stochastic Differential Equations
SDE, 기하 브라운 운동, 오른스타인-울렌벡
개념 3유도 1
Chapter 63 항목
측도변환
Change of Measure
기르사노프 정리, 위험중립측도
개념 3
Chapter 72 항목
마팅게일 방법
Martingale Methods
마팅게일 표현정리, 가격결정 커널
개념 2